2008年07月03日

移動平均線の算出と見方 1

移動平均線とは、トレンド系 テクニカル分析指標のひとつで
その名の通り、レートが移動した数値を平均化したものです。
おそらくテクニカル分析指標の中でも世界中で一番多く見られているのがこの移動平均線だと思います。


これだけではよく意味がわからないと思いますので 説明したいと思います。

まず、移動平均線には

単純移動平均線(SMA)
指数平滑移動平均線(EMA)
加重移動平均線(WMA)

などがあり(他にもいくつかあります・・・)

一般的に使われる代表は一番上の単純移動平均線(シンプル ムービング アベレージ)です。
(ちなみにMACDは2番目の指数平滑平均をもとに算出されています)

算出方法は 例えば、移動平均線を出すときに数字を打ち込みますよね 5とか9とか20とか

今回はわかりやすく 5で説明してみたいと思います。
 
移動平均線は基本、終値で算出します。
(終値がわからない人は前に書きましたローソク足の説明を見てください→ここ

今回の場合、当日を含むローソク足5本分の終値の平均値になります。
(数値が20の場合20本分等・・・)

下の図を見てください。(画像はクリックすると拡大されます)

ma11.jpg
      (今回はわかりやすく書くために小数点第2位以下を切り捨ててます)

終値に@〜Dまで数字がふってあります。(水色の線)
まずこの図の@〜Dまでをたします。
114.40+114.50+114.30+114.30+114.90=572.40

それを5で割ると平均数値が出ます
572.40÷5=114.50

よって 一番右のローソク上のオレンジ色の丸がこの5本のローソクの平均値となります。



続いて下の画像

ma12.jpg


次のEのローソクが出ました。 平均線の設定は5になってるので
5本分(A〜E)を今度はたして、また5で割ります。
114.50+114.30+114.30+114.90+115.10=573.10
573.10÷5=114.60
すると次のオレンジ色の丸が出ます。

そして2つさらに進んで下の画像のような感じになります。

ma13.jpg



ma14.jpg


これが単純移動平均線の算出方法です。

よく9日線とか21日線とか200日線とかって書いてあるのは
ようするに日足チャートで見ていて9本分、21本分、200本分の移動平均線ってことですね

なのでたまに、1時間チャートで見ていて移動平均の9日線とかっていう人がいますが ちょっと意味が違ってきてしまいますね^^
(24時間×9日で216本になってしまいますね・・・)

1時間チャートでしたら9時間線、1分足チャートでしたら9分線になりますよね


それでは実際にこの移動平均線を相場では どう使うかをやってみたいと思います。



ちょっと疲れたのでもう少し後で書きます・・・^^




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移動平均線の算出と見方 2

それでは実際に移動平均線の使い方をいくつか見てみたいと思います。

まず1つ目の見方は、移動平均線の向いている方向です。

すごく単純なことですが、一番基本となる部分です。
移動平均線はトレンドを表す指標ですので、
今、移動平均線が上を向いているのか 水平なのか 下を向いているのか
これでまずトレンドを把握します。

下のチャートは最近のドル/円の日足チャートに数値が10の移動平均線(赤色)を追加したものです。





MA1 usd.jpg



左の黄色丸の部分で移動平均線が下向きから水平にかわっています。
その後、右の黄色丸で水平から上向きに変わっています。

実際のレートと見比べてみると レートより移動平均線のほうが遅れて方向を示してますよね
移動平均線は過去レートの平均値なので 数値の数を増やせば増やすほど方向を示すのが遅くなっていきます。
その分、少しの戻しに反応しないため だましが少なくなります。


下のチャートを見てみてください。




MA2 usd.jpg



先ほどのチャートに25の移動平均線(青色)を追加したものです。
短期(10)の移動平均線よりもだいぶなめらかな動きで
上昇に変わるのも遅れていることがわかります。
ではこの中期(25)のメリットは・・・


下のチャートを見てください。

MA3 usd.jpg


黄色丸で囲んだ部分、短期線(赤色)は少しの下げで下向きに変わってしまいますが
中期線(青色)は少しの下げでもトレンド転換していません。
大きな目で見たら上昇トレンドのままということですね。

これがだましが少なくなるということです。

話を戻しますが、1つ目の見方は 移動平均線の向いている方向ということです^^



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移動平均線の算出と見方 3

それでは2つ目の見方に行きたいと思います。


2つ目は 移動平均線と現在のレート どっちが上(下)にいるかを見ます。

下のチャートを見てください。





MA4 usd.jpg



先ほどの1つ目の時の一番最初に使ったチャートです。

黄色丸の部分、ここまではずっとレートが移動平均線の下に推移していたのに
この黄色丸の部分でレートが移動平均線を上抜けます。

単純ですよね^^ これが2つ目の見方です。

ようするにレートが移動平均線より上にいたら 上昇
レートが移動平均線より下にいたら 下降

それだけの単純な見方です^^





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移動平均線の算出と見方 4

続きまして3つ目の見方。

今度は先ほどの短期線と中期線を同時に使います。

普段、MACDを使われてる方なんかはすぐにわかると思いますが、
3つ目の見方は短期線と中・長期線がクロスすることでトレンドを判断します。

よく言われるゴールデンクロス、デッドクロスというやつですね^^

下の図を見てください。
(画像はクリックすると拡大されます)




gdクロス.jpg



左側は中・長期線(青色)を短期線(赤色)が上に突き抜けました
これをゴールデンクロスといいます。

右側は中・長期線(青色)を短期線(赤色)が下に突き抜けました
これをデッドクロスといいます。

それでは実際のチャートに当てはめて見ましょう

下のチャートは今のドル/円の日足チャートに
短期線(数値5 赤色) 中期線(数値20 青色)を表示させたものです。
(画像はクリックすると拡大されます)



MA5 usd.jpg



左から追っていきますと、まず1番左の黄色丸 短期線(赤色)が中期線(青色)を上に突き抜けています。
もうどちらか わかりますよね?

これがゴールデンクロスです。
2番目の黄色丸は その逆になってますので デッドクロスになります。

そうやって追って行きますと 最初は調子よくいい感じに当たってますが
右の方の3つ連続で黄色丸が続いている部分 ここは完全にだましになります。

この3つ連続の部分は見てみると 相場が揉み合いになってますよね?

移動平均線はほとんど、この揉み合い相場(ボックス、レンジとも呼ばれる)
になるとだましが続いてしまうことがわかります。

これは移動平均線だけに当てはまることではなく、トレンド系指標といわれるテクニカル分析指標は
ほとんどがこの揉み合い相場では使えなくなってしまいます。


以上が3つ目の見方です。
いろんな数値の移動平均線を組み合わせて、今の相場に一番合った自分だけのオリジナル数値を
探してみてください^^





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移動平均線の算出と見方 5

続きまして4つ目の見方。


今度は 移動平均線を抵抗線、支持線として使います。
よく聞くことばだと サポートライン(下値支持線) レジスタンスライン(上値抵抗線)
というやつですね^^

まー、わかりづらいので手っ取り早くチャートを見てみましょう。


MA6 usd.jpg


上のチャートで 左の青い丸で囲んだ部分が サポートラインの役割を
それ以外の黄色い丸で囲んだ部分が レジスタンスラインの役割をしていることがわかります。

ようするにサポートラインやレジスタンスラインというのはです^^

そこにぶつかると反発しやすいということですね

実際にこのチャートを見てみますと きれいに移動平均線にぶつかって折り返しているのがわかります。

4つ目の見方は この抵抗線と支持線としての見方でした^^





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移動平均線の算出と見方 6

それでは最後の5番目は 全部のまとめも含めて グランビルの法則を書きたいと思います。


グランビルの法則とは、アメリカのジョセフ・E・グランビルという人が開発した法則で、
移動平均線とレートの動きを組み合わせて売買のタイミングを計る手法
買いポイント4つ 売りポイント4つ 計8つの手法です。


それでは実際のパターンを画像で見てみましょう

まずは買いポイントから



b1.jpg



上の画像が 買いポイント@

移動平均線が下降を続けてきてその後、水平または上昇になってきた時にレートが移動平均線を上抜けたら買いポイント

買いポイントA



b2.jpg



移動平均線が上昇を続けている状態でレートが移動平均線を下抜けたら買いポイント

買いポイントB



b3.jpg



レートが上昇基調の移動平均線より上で推移していて、その後、少し下がってきて移動平均線にぶつかったが、また反転したら買いポイント

買いポイントC


b4.jpg



移動平均線が下降している状態でレートが移動平均線から大きく離れた場合、短期的に移動平均線まで戻る。買いポイント




続いて売りポイントを見てみます。

売りポイント@



s1.jpg



移動平均線が上昇を続けてきてその後、水平または下降になってきた時にレートが移動平均線を下抜けたら売りポイント

売りポイントA



s2.jpg



移動平均線が下降を続けている状態でレートが移動平均線を上抜けたら売りポイント

売りポイントB



s3.jpg



レートが上昇基調の移動平均線より下で推移していて、その後、少し上がってきて移動平均線にぶつかったが、また反転したら 売りポイント

売りポイントC



s4.jpg



移動平均線が上昇している状態でレートが移動平均線から大きく離れた場合、短期的に移動平均線まで戻る。売りポイント

以上が売りポイントで お気づきの方も多いと思いますが、売りポイントはただ買いポイントが逆になっただけですね^^


それでは実際のパターンをローソク足で見てみましょう。



グラチャート2.jpg


実際に自分の取引している通貨のチャートに当てはめてみてください

ちなみに 移動平均線でよく使われている数値は
短期線5、9、10 中期線14、20、21、25、30 長期線45、50、55、75、89、90、100、200
などでしょうか・・・

私がよく使うのは、5と20や5と21 9と21 10と20など・・・
あとは90日線、200日線などはよく見てます^^

数値の根拠は詳しくはわかりませんが5は土日を除いた1週間をあらわしてるんだと思いますが・・・
その倍数で9や10は半月・・・20や21は1ヶ月など・・・

とにかくいろんなパターンを試してみてください^^
よく FXにあまり勉強は必要なく天性のものだ とかって言ってる人がいますが、
確かに天性の人もいるでしょう。 でもそんな人はごく一部の限られた人です。

確実に勉強してない人よりもしてる人の方が勝てる確率は高くなっていくと思いますよー^^

相場も人生も一生勉強ですね^^

余談ですが、 私は小さい頃から食べ物の好き嫌いが多く
今でも野菜で食べられないものがたくさんあります(キャベツやグリーンピースや・・・)

しかし、私の働いている会社のすばらしい方は いつも野菜のごはんを作ってくれて
「食べることも勉強だねー」 って言います。 すばらしいですね^^

そうやって今日も キャベツを楊枝でとめてミンチの入ってないスープが出てきて
「ロールキャベツじゃなくてオールキャベツよ」って・・・

せ・せめて・・ミンチください・・・



余談でした^^

以上で とりあえず移動平均線の説明は終わりです^^

また細かいパターンはそのうち載せます・・・たぶんw





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